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投资组合的β系数反映了这个组合和市场整体波动的关系。简单来说,它衡量的是组合随市场变动的程度。
要计算投资组合的β系数,得先知道组合里每个资产的β系数以及它们在组合里所占的比例。用每个资产的β系数乘以它在组合中的比例,然后把这些乘积相加,得到的结果就是投资组合的β系数。
举个例子,假如你的投资组合里有A、B两种资产,A资产的β系数是1.2,占比60%;B资产的β系数是0.8,占比40%。那投资组合的β系数就是1.2×60% + 0.8×40%。
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