中证1000股指期权合约规则概要

一、交易费用结构

期权合约开仓及平仓交易均收取手续费，标准为每张15元人民币。行权或履约手续费为每张1元人民币，不收取申报费用。期权买方权利金依据成交价格乘以100元人民币计算。期权卖方保证金数额需通过交易软件实时查询，其计算方式涉及特定公式。

二、标的及合约规范

该期权合约标的物为中证1000指数，合约乘数为每指数点100元人民币。合约分为看涨期权（代码C）与看跌期权（代码P）两类。报价以指数点为基本单位，最小价格变动单位为0.2点。每日价格波动限制为前一交易日标的指数收盘价的±10%。可供交易的合约月份包括当月合约、随后两个近月合约及三个季月合约。

三、交易时间安排

交易日为每周一至周五（法定节假日除外），采用集合竞价与连续竞价机制。开盘集合竞价时段为9:25至9:30，其中9:25-9:29接受申报指令，9:29-9:30进行撮合处理。连续竞价分为两个阶段：9:30-11:30及13:00-14:57。最后交易日（即行权日）设定为合约到期月份的第三个星期五，遇法定假日顺延至下一交易日。收盘集合竞价时段为14:57-15:00。

四、行权与交割机制

行权价格覆盖标的指数前收盘价±10%的价格区间。行权价格间距实施分级标准：对于当月及下两个近月合约，当行权价格≤2500点时，间距为25点；2500点至5000点区间，间距为50点；5000点至10000点区间，间距为100点；超过10000点时，间距扩大至200点。所有行权均采用现金结算方式。

中证1000股指期权的交易规则涵盖多个关键方面，包括行权价格分级设置、行权机制、交割方式、结算价确定方法、交易标识符、操作限额、上市机构及开户资质要求。

行权价格间距依据具体价格区间划分：当行权价格不超过2500点时，间距为50点；在2500点至5000点之间时，间距为100点；位于5000点至10000点区间时，间距为200点；超过10000点时，间距为400点。行权方式采用欧式机制，仅限于合约到期日执行行权操作。交割形式为现金结算。

结算价规则分为交割结算价和非交割日结算价。交割结算价基于合约到期日中证1000指数最后两小时内的算术平均值计算，结果保留小数点后两位数字。非交割日结算价以当日收盘集合竞价的成交价格为准；若该价格缺失或存在显著不合理性，交易所保留最终决定权。

交易代码结构中，看涨期权以MO合约月份-C-行权价格表示，看跌期权以MO合约月份-P-行权价格标识。交易限额标准包括单品种每日最高200张、单个月份合约每日100张、单个深度虚值合约每日30张。持仓限额设定为1200张。

该期权产品在中国金融期货交易所上市。开户条件需满足基础资质：资金要求包括连续五个交易日验证账户可用资金不低于50万元人民币（持仓保证金不计入可用资金）；交易经验要求完成十笔商品期货实盘交易或累计十个交易日二十笔股指期货仿真交易；知识测试需通过计算机端期货基础知识评估且得分不低于80分。豁免条款规定，若申请人近一年内商品期货交易天数达到五十天或已持有特定品种交易权限，仅需满足连续五个交易日验资50万元的要求。

投资者应选择经中国证监会批准并持有合法牌照的期货公司进行开户，以确保交易合规性。