投资组合的标准差计算,哪位老师能说一下
资深安经理 财经达人
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投资组合的标准差计算有点复杂呢。假设一个投资组合里有两种资产A和B,它们的权重分别是wA和wB,标准差分别是σA和σB,它们之间的相关系数是ρAB ,那这个投资组合的标准差σp计算公式就是:
σp = √(wA²σA² + wB²σB² + 2wAwBρABσAσB)

如果投资组合里有多种资产,公式就更复杂些,要考虑每种资产的权重、标准差以及资产之间两两的相关系数。

不过在实际投资中,手动算这个太麻烦啦,你可以盈米启明星小程序或APP,添加店铺“叩富”,里面有工具能帮你更方便地计算。而且投资可不光是算标准差这么简单,怎么合理搭配资产、怎么根据市场情况调整组合才是关键。

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