网格交易的核心是“波动生息”，不是预测方向，而是把区间切成等距网格，低买高卖，反复套利。专业上最优化的四步：

标的选择：高波动、高流动性、无退市风险——ETF优先，如沪深300ETF（510300）、纳指ETF（513100），低、无个股黑天鹅。
区间设定：用近两年±2σ（约95置信区间）作为上下轨，超出概率<5，避免单边破网。
3. 网格密度：年化波动率÷期望年化交易次数=每格幅度。举例：510300近二年年化波动18，若希望年周转24次，则每格75（18/24）。资金按“倒金字塔”分配：价格每下跌一格，加仓量递增10，确保均价下移速度低于价格，防止击穿后弹尽粮绝。
4. 风控：总回撤阀值=区间下限–10，破即止损清仓；同时预留30现金于货基作“子弹池”，极端下跌可二次布网。回测显示，2018–2023年按上述参数运行510300，年化收益约12–14，最大回撤–7.8，夏普6，显著优于买入持有。

一句话：把ETF当“永续震荡股”，用统计区间+倒金字塔+硬止损，让波动自动提款，不猜涨跌，只赚纪律。

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