您好，期权的时间价值会随着到期日的临近而逐渐减少。

期权的时间价值是指期权价格超过其内在价值的部分。内在价值是指期权立即执行时所能获得的收益，而时间价值则反映了期权买方对未来价格波动的预期以及期权在剩余有效期内可能带来的额外收益。

随着时间的推移，期权的剩余有效期逐渐缩短，未来价格波动的可能性也逐渐减小，因此期权的时间价值会逐渐减少。在期权到期时，时间价值将归零，期权价格将等于其内在价值。

例如，假设一个欧式看涨期权的执行价格为100元，标的资产当前价格为105元，期权的有效期为3个月，无风险利率为5%。根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型，该期权的价格为8元，其中内在价值为5元，时间价值为3元。

如果在期权到期前1个月，标的资产价格仍然为105元，那么根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型，该期权的价格将变为6元，其中内在价值仍然为5元，时间价值变为1元。这是因为随着时间的推移，期权的剩余有效期缩短，未来价格波动的可能性减小，因此期权的时间价值也相应减少。

期权时间价值随时间的变化是一个复杂的过程，它受到多种因素的影响，如标的资产价格、执行价格、无风险利率、波动率、到期时间等。如果您对期权投资感兴趣，建议您咨询专业的期货经理，以获取更详细和准确的信息。