量化交易风险可按来源与性质分为四大类：

1. 模型风险
- 过拟合：历史数据过度优化，实盘失效。
- 假设偏差：价格分布、相关性假设与真实市场不符。

2. 技术风险
- 延迟与滑点：网络、撮合延迟导致成交价格偏离预期。
- 系统故障：代码BUG、服务器宕机、数据中断。

3. 市场与流动性风险
- 极端行情：闪崩、涨跌停导致策略信号失真。
- 流动性枯竭：大单无法及时对冲，冲击成本飙升。

4. 合规与操作风险
- 监管变化：交易限制、杠杆规则调整。
- 人为失误：参数输入错误、仓位超限。

管理要点：
- 用滚动窗口+样本外测试防过拟合；
- 部署双活系统+实时风控阈值；
- 设置流动性过滤条件与熔断；
- 每日合规脚本自动扫描。

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