量化风控核心是“事前-事中-事后”三层：

1. 事前：
- 策略回测至少覆盖一轮完整牛熊，观察最大回撤、夏普、Calmar；
- 用蒙特卡洛+压力测试（±3σ、跳空、流动性枯竭）验证尾部风险；
- 设定硬性止损：单笔亏损≤账户权益1%，单日亏损≥2%即停机。

2. 事中：
- 实时VaR+动态杠杆：波动率放大时自动降杠杆；
- 分散：资产、因子、交易时段三维分散，单一资产权重≤10%；
- 技术风控：双路行情、异地灾备、熔断阈值、异常指令拦截。

3. 事后：
- 每日归因：盈亏拆分为因子、择时、交易成本；
- 滚动再优化：每两周重估参数，剔除失效因子；
- 资金曲线偏离预期>5%立即复盘，必要时下线策略。

工具：Python+RiskMetrics、IB风控API、交易所撮合仿真。记住：模型会失效，纪律不会。

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