回测时设固定滑点(如 0.1%),但实盘短线交易滑点达 0.3%,且没算印花税、佣金,收益被吃掉。
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解决:在 Vn.py 回测参数里,按 “交易频率” 设滑点(日内短线设 0.3%-0.5%,中长线设 0.1%-0.2%),并勾选 “自动计算手续费 + 印花税”(2025 年 A 股印花税 0.1%,佣金 0.02%)。比如某短线策略回测没算滑点手续费年化 18%,加上后年化 12%,和实盘偏差从 10% 缩到 3%。

策略 “过度拟合”

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