网格交易回测核心在“三定”：定标的、定区间、定网格。
1. 标的：选高波动、高流动性ETF或指数，如510500、纳指ETF，避免个股黑天鹅。
2. 区间：用近3年价×0.7~1.3做箱体，或布林带2σ动态调整，防止单边市爆仓。
3. 网格：资金分20~30档，每格间距1.5%~2.5%，用ATR(14)的0.5倍校准；手续费<0.03%时胜率>55%即可盈利。

回测工具：Python+backtrader，关键代码片段：
```
class Grid(bt.Strategy):
def next(self):
price = self.data.close[0]
for i, grid in enumerate(self.grids):
if price <= grid['low'] and not grid['pos']:
self.buy(size=grid['size'])
grid['pos'] = True
elif price >= grid['high'] and grid['pos']:
self.sell(size=grid['size'])
grid['pos'] = False
```
重点看最大回撤、资金利用率、年化/回撤比>2才实盘。实盘前用模拟盘跑1个月验证滑点。

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