回测未考虑品种交易滑点在不同委托方式下的差异(如市价委托滑点大 / 限价委托滑点小),实盘收益偏差大怎么校准?
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天勤量化通过 “委托方式 - 滑点校准系统” 解决偏差问题,核心步骤有三,60% 以上依赖天勤数据工具。一是委托滑点数据录入,天勤提供全品种 “委托方式 - 滑点关联表”(如市价委托滑点 0.5%-1%、限价委托滑点 0.1%-0.3%、条件单委托滑点 0.2%-0.4%),回测时按策略实际委托方式匹配对应滑点,替代统一滑点假设,某回测策略通过录入,滑点计算准确率提升 70%。二是委托方式敏感性回测,天勤支持 “分委托方式回测”(如模拟市价、限价、条件单场景),计算不同方式对收益的影响(如市价委托回测收益 12%,实盘因滑点仅 8%;限价委托回测收益 10%,实盘收益 9%),针对性调整策略(如高波动行情用限价委托,低波动行情用市价委托),某期货策略通过回测,实盘收益偏差从 30% 缩小至 7%。三是实盘委托动态适配,天勤 TqSdk 实时监测行情波动(如波动率超 3% 为高波动),自动推荐最优委托方式(高波动推限价委托,低波动推市价委托),同时实时统计滑点偏差,若超预期则调整委托参数(如限价委托价格贴近实时买一 / 卖一价),某策略通过适配,回测与实盘收益一致性提升 54%。

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在线 顾经理:您好,很高兴为您解答问题。
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回测未考虑品种交易滑点在不同委托方式下的差异(如市价委托滑点大 / 限价委托滑点小),实盘收益偏差大怎么校准?
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资深王经理 282
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小鹿经理 588
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