一、费用标准

交易手续费为每张合约15元，适用于开仓与平仓操作；行权手续费为每张合约1元。申报环节免收手续费。买方权利金根据成交价乘以100元计算确定。

二、合约规格

合约标的为中证1000指数，合约乘数为每点100元。合约类型包括看涨期权与看跌期权，分别以代码C和P标识。报价单位为指数点，每日价格波动限制为上一交易日收盘价的±10%。最小价格变动单位为0.2点。合约月份涵盖当月、随后两个月及后续三个季月。

三、交易时间安排

交易时间为每周一至周五（法定节假日除外），采用集合竞价与连续竞价机制。开盘集合竞价时段为9:25至9:30，连续竞价分为上午9:30至11:30与下午13:00至14:57。收盘集合竞价于14:57至15:00进行。最后交易日为到期月份的第三个星期五，遇法定节假日顺延。

四、行权与交割

行权价格根据合约约定执行，具体规则遵循交易所相关规定。

一、行权价格设定机制

行权价格基于标的指数前一交易日收盘价，以特定点数为间隔进行设置，覆盖上下10%的价格区间。不同合约月份的间隔标准存在差异：

当月及随后两个月的合约：当指数低于2500点时，间隔为25点；2500点至5000点之间为50点；5000点至10000点之间为100点；10000点以上为200点。

后续三个季月合约：间隔标准翻倍，例如2500点以下为50点，2500点至5000点为100点，以此类推，以适应长期合约的波动特性。

二、行权与交割规则

行权方式：采用欧式期权结构，行权权限仅限于合约到期日的最后交易日，逾期失效。

交割方式：通过现金结算完成交割，无需实物转移，直接以资金形式清算盈亏，提升操作效率。

三、结算价确定原则

交割结算价：以最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价为基准，保留两位小数精度。

非最后交易日结算价：优先采用收盘集合竞价成交价；若竞价未形成有效价格或价格异常，则由交易所核定公允价格。

四、交易代码与限额管理

交易代码规范：

看涨期权代码格式为“MO合约月份-C-行权价格”（C代表看涨）；

看跌期权代码格式为“MO合约月份-P-行权价格”（P代表看跌）。

交易限额：单品种每日交易上限为200张，单个月份合约限额100张，深度虚值合约限额30张。

持仓限额：总持仓量不得超过1200张，以控制市场风险。

五、上市与开户条件

上市场所：期权合约在中国金融期货交易所正式上市交易。

开户标准：投资者需满足基础开户条件，包括资金门槛、知识测试与风险评估等要求，以确保合规参与。