帮助7.4万
好评8.2万
从业10年+
+微信
久期和Var值都是风控中的实用工具，但用法不太一样。久期主要是帮你看债券组合对利率的敏感程度，比如久期5年，利率涨1%，债券价格大概跌5%。做债基管理时，如果担心加息风险，会主动缩短组合久期；想赌降息的话，反而拉长久期。实际操作中可以通过调整不同期限的债券配比来控制。
Var值更侧重测算潜在亏损。比如95%置信度下日Var值是100万，意味着每天最大亏损100万的概率只有5%。做组合管理时，Var值能帮你设定风险预算，比如单只债基的Var不超过总组合的3%。这两指标结合起来用，先用久期管理利率敞口，再用Var控制极端损失，基本能hold住债券投资的主要风险点。
需要具体分析您的持仓情况或者想测试不同策略的效果，可以点我头像加微。我这有专业测算工具，能帮您定制风控方案，还能搭配低费率账户省交易成本，实操起来更划算。觉得解答到位欢迎点赞支持～
当前我在线
最快30秒解答
久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么？
1312
您好！屈顾问，大家久盛终身寿险5年期满后可以连本带利一起退还吗？能退多少？（按每年3万，5年期满）
7386
1805
1625
2311
647
问一问流程：
1.提交咨询
2.专业一对一解答
3.免费发送短信回复
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
资深顾问黄 
回答时间：2025-07-10 17:06 
秒答
收藏
分享
踩 
举报
