如某认购期权,行权价为 50 元,标的股票价格从 55 元涨到 60 元,在其他条件不变下,期权内在价值增加,期权价值通常也会增加。
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布莱克-斯科尔斯模型的基本假设是什么?在实际应用中有哪些局限性?
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为什么说标的股票价格上涨,认购期权价值通常增加,认沽期权价值可能下降?
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