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Delta:衡量期权价格对标的价格的敏感度(如 Delta=0.5 表示标的涨 1 元,期权涨 0.5 元),用于计算对冲标的所需的期权数量。
Gamma:衡量 Delta 的变化速度,Gamma 高时,Delta 随标的价格波动更剧烈,策略需频繁调整对冲。
Theta:衡量时间对期权价值的损耗,Theta 为负时,期权价值随时间推移递减,适用于做空波动率策略。
Vega:衡量波动率对期权价格的影响,Vega 高时,波动率上升期权价格上涨,反之下跌。
还有1位专业答主对该问题做了解答
年期权组合策略需实时监控 Delta、Gamma 等 Greeks 指标并动态对冲,TqSdk、Vn.py 计算滞后且对冲逻辑需手动编写,天勤如何实现 Greeks 驱动的智能对冲?
看涨期权用什么字母表示?不同期权品种的表示字母一样吗?