蝶式组合 = 买入低行权价看涨 + 买入高行权价看涨 + 卖出两份中间行权价看涨,适用于预期价格窄幅震荡:盈利区间:中间行权价 ±(权利金净支出),最大收益为 “中间行权价 - 低行权价 - 权利金净支出”,最大亏损为权利金净支出。
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波动率套利策略的实际操作案例?
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期权的期现套利案例(如50ETF期权与ETF现货)?
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