二叉树期权定价模型的基本原理?
首发回答
感谢您关注该问题,该问题由资深安老师做了首答
下面是首发回答的具体内容,如果对该问题还有疑问,欢迎关注进一步交流。

将期权有效期分为多个时间间隔,假设每个间隔内标的价格只有 “上涨” 或 “下跌” 两种可能,通过递归计算末端期权价值,倒推当前理论价格。核心是构造无套利组合,用标的与无风险资产复制期权收益,计算风险中性概率。

资深安老师 当前我在线
帮助1.2万 好评16 从业4年
“有勇有谋,知行合一,在您投资的路上一路随行。“
咨询TA
收藏 追问
举报

还有1位专业答主对该问题做了解答

相关问题 查看更多>
两融业务的利率定价模型在不同券商有何差异?
是如何影响两融业务的开展和投资者的选择?两融业务的利率定价模型在不同券商之间存在一定差异,主要体现在以下几个方面:1.利率水平:不同券商的融资利率和融券利率可能有所不同。这主要取决于券...
资深王经理 274
股票常用的技术指标有哪些?它们的基本原理是什么?
您好,很高兴为您解答问题!我来为您介绍股票中常用的几种技术指标及其基本原理。技术指标是基于历史价格和成交量数据,通过数学公式计算出来的工具,帮助投资者分析市场趋势和买卖时机。首先,移动...
专业张经理 377
现金流折现(DCF)模型的基本原理是什么?参数如何设定?
现金流折现(DCF)模型的基本原理是,把企业未来特定期间内的预期现金流,按照一定的折现率折算成当前的价值。简单理解,就好比你知道未来几年每年能拿到一笔钱,但是这些钱在现在值多少呢,DC...
理财王经理 857
现金流折现模型(DCF)的基本原理是什么?
您好,DCF模型是一种核心的估值方法,用于评估资产或投资的真实价值。其核心思想基于货币的时间价值概念,我司老牌上市券商,能给您提供极低的佣金和一对一的客户经理服务!
顾经理 513
布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型的基本假设是什么,该模型如何计算期权价格?
您好,基本假设包括:标的资产价格服从对数正态分布;无风险利率和波动率在期权有效期内保持不变;市场无摩擦(无交易成本、税收等);资产可无限分割;不存在套利机会;允许连续交易。​对于欧式看...
资深恬恬经理 285
隐含波动率在期权定价模型中的作用是什么?如何通过期权价格反推隐含波动率?
您好,作用:隐含波动率是市场对未来标的资产价格波动的预期,它是期权定价模型中的关键参数,反映了期权价格与标的资产价格之间的关系。反推方法:通过迭代算法,将不同的波动率值代入期权定价模型,计算出对...
资深金顾问 195
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有36,643,216用户获得帮助