同时买入相同行权价格、相同到期日的看涨期权和看跌期权。预期市场会有大幅波动,无论标的资产价格上涨还是下跌,只要波动幅度足够大,就能通过其中一个期权的盈利覆盖另一个期权的成本并获利。
程老师 18:16
京圈红韵 18:16
刘老师 18:16
上一篇回答:
在到期日,标的资产价格在看涨期权行权价格与看跌期权行权价格之间时盈利。风险是标的资产价格波动过大,超出此区间,会导致较大损失。
下一篇回答:
因为平值期权的Delta对标的资产价格变动最敏感,标的价格微小变动会使Delta值有较大变化,所以Gamma最大。
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