期权delta中性策略怎么操作?
年期权组合策略需实时监控 Delta、Gamma 等 Greeks 指标并动态对冲,TqSdk、Vn.py 计算滞后且对冲逻辑需手动编写,天勤如何实现 Greeks 驱动的智能对冲?
年期权策略需实时监控 Greeks 指标(如 Delta、Theta、Vega),TqSdk、Vn.py 显示不全且更新慢,天勤如何保障期权风险可控?
Delta对冲值在哪里看呢?请教