Greeks 止损:Delta/Gamma 超过阈值时平仓;金额止损:亏损达预设金额(如账户权益的 5%)时离场,可结合使用。
无风起浪 15:56
临江小杜 15:56
非你莫属的歌 15:56
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按持仓规模、策略风险等级计提准备金(如SPAN保证金的一定比例),用于应对极端行情下的流动性或履约风险。
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模拟极端行情(如标的涨/跌10%、波动率飙升50%)、相关性突变等场景,计算组合潜在损失,验证风险承受能力。
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