可以在QMT里先通过历史数据回测,多试不同参数组合,看看收益率、夏普比率这些指标表现,挑出效果好的参数范围;或者用网格搜索,按步长试参数组合找最优解;要是策略复杂,还能用遗传算法这类优化算法在参数空间里搜;另外,把止盈止损、仓位管理机制整合到参数优化里,比如根据波动率动态调仓,也能提升回测表现。
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量化交易的策略如何进行策略回测和优化的效率提升?
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