买方策略需严格控制持仓时间,避免长期持有虚值期权;卖方策略天然受益于时间衰减,但需警惕波动率飙升导致的亏损。
无风起浪 22:16
京圈红韵 22:16
赢风吹 22:16
上一篇回答:
选择高流动性合约交易主力月份、平值附近期权(成交量、持仓量高)。限价单优先避免市价单滑点,使用限价单设定可接受的买卖价格。分散到期日与行权价避免集中交易冷门到期日或深度虚值/实值期权。预演交易流...
下一篇回答:
波动率对冲(VegaHedge)使用波动率衍生品:交易VIX期货或期权(如标普500波动率指数产品),对冲组合整体Vega敞口。波动率中性策略:通过买入/卖出期权调整组合Vega值至接近零。例如...
已有40,038,654用户获得帮助
问一问流程:
1.提交咨询
2.专业一对一解答
3.免费发送短信回复
银河证券
实力认证、资金雄厚、极速开户
银泰证券
市场口碑好、实力认证、资金雄厚
华泰证券
千万投资者之选,专业券商,品质服务
国金证券
实力认证、新客服务、品质服务
资金雄厚、新客服务、市场口碑好
行业一流上市券商
资金雄厚、实力认证、极速开户