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利用久期近似计算债券价格波动幅度的公式为：%ΔP≈−D×Δy ，其中 %ΔP 是债券价格变动百分比，D 是债券久期，Δy 是市场利率变动幅度（以小数表示）。
例如，某债券久期为 5，当市场利率上升 1%（即 Δy=0.01）时，其价格波动幅度约为 −5×0.01=−5%，即价格大约下降 5%；若另一债券久期为 8，同样利率上升 1%，价格波动幅度约为 −8×0.01=−8% 。由此可见，久期越长，利率上升时债券价格下降幅度越大。
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什么是久期与凸性？它们如何影响可转债与债券的价格波动？
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久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么？
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资深杨经理 
回答时间：2025-05-26 13:32 
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