牛市价差策略是一种在预期市场温和上涨时使用的期权策略，有两种常见构建方式。一是认购期权牛市价差，即买入一份较低行权价的认购期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价的认购期权。二是认沽期权牛市价差，也就是买入一份较低行权价的认沽期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价的认沽期权。

而组合保证金计算相对复杂。一般来说，交易所会根据期权组合的风险特征来计算保证金。对于牛市价差策略，保证金的收取通常会低于分别对构成策略的单个期权收取保证金之和。具体计算方法，不同交易所可能有所差异。常见的计算方式是综合考虑期权的行权价、标的资产价格、剩余到期时间、波动率等因素。有些交易所会采用特定的模型，根据这些因素计算出组合的整体风险，再据此确定保证金金额。投资者可以通过券商提供的交易软件或咨询券商客服来了解具体的组合保证金计算结果。在实际操作时，要密切关注保证金的变化，避免因保证金不足而面临强平风险。