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量化交易入门手册 ETF投资宝典
如何选择合适的交易时机，以提高 ETF 量化交易的执行效果？
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您好，1.基于流动性选择：选择日均成交量高、买卖价差小的时段（如上午 10:00-11:00、下午 2:00-3:00），避免开盘前 30 分钟和收盘前 15 分钟的流动性波动。

2.基于策略信号选择：

趋势策略：在突破关键阻力位或技术指标确认时（如 MACD 金叉）执行。

套利策略：当 ETF 溢价率或折溢价差超过阈值时（如超过 2%），迅速捕捉套利机会。

3.规避市场极端行情：

避开重大数据发布（如非农数据、央行降息）或突发事件（如地缘政治风险）前后的剧烈波动期。

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