回测时需要注意以下问题：
首先，要保证数据的质量和准确性。回测使用的数据必须真实可靠，不能有错误或缺失值。数据的时间范围也要合适，太短会使结果缺乏代表性，太长可能包含过时信息。要关注数据的频率，不同频率的数据可能导致不同的回测结果。
其次，合理设置交易成本。真实交易中会有手续费、滑点等成本，回测时必须考虑这些因素。若不考虑交易成本，回测结果可能过于乐观，与实际交易情况相差较大。
再者，选择合适的回测周期和样本。回测周期要涵盖不同的市场环境，如牛市、熊市、震荡市等，这样得出的结果才更具普遍性。样本不能太少，否则不具有统计意义。
然后，避免过度拟合。不能为了让策略在回测中表现好而过度调整参数，这样的策略可能在回测中表现出色，但在实际交易中往往会失效。
最后，对回测结果进行全面评估。不能仅看收益率，还要关注风险指标，如最大回撤、夏普比率等。同时要进行敏感性分析，了解策略对不同参数和市场变化的敏感程度。