无风险利率对期权价格有何影响?
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无风险利率上升,看涨期权价格上升,看跌期权价格下降。对于看涨期权,无风险利率上升使得持有标的资产的机会成本增加,投资者更倾向于购买期权,同时未来行权时支付的行权价格的现值降低,这都有利于期权买方,促使看涨期权价格上升。对于看跌期权,无风险利率上升使未来行权收到的行权价格的现值降低,对看跌期权买方不利,导致看跌期权价格下降。

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在线 玉涛经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,无风险利率对期权价格有显著影响,这种影响主要体现在期权的内在价值和时间价值上。具体来说:看涨期权内在价值:无风险利率的上升会导致执行价格的现值降低,因为未来的钱在高利率环境下折现... 全文>
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