股票量化交易中,如何处理数据的缺失值和异常值,以提高模型的准确性?
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处理股票量化交易中数据的缺失值和异常值,可提高模型准确性。对于缺失值,若缺失比例小,可采用均值、中位数填充;若缺失比例大且是时间序列数据,可用插值法。对于异常值,先通过统计方法如Z - score识别,再根据业务逻辑判断,若为错误记录则修正或删除,若为特殊事件引起可保留但做标记。

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