如何利用波动率倾斜制定策略?
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波动率倾斜是指同一到期日但不同行权价格的期权隐含波动率不同,一般虚值看跌期权隐含波动率高于虚值看涨期权。投资者可利用这种差异,在预期市场下跌时,选择合适的虚值看跌期权构建策略;在预期市场上涨时,结合虚值看涨期权和虚值看跌期权的波动率差异,优化策略组合。

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波动率倾斜指的是不同行权价的期权,其隐含波动率并非一样,往往呈现出一定的倾斜态势。利用它制定策略,得先明白:当波动率倾斜明显时,若预期市场波动方向明确,可在波动率高的行权价附近构建期权... 全文>
如何利用波动率倾斜制定策略?
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