股指期货跨期套利的原理跟一般期货是一样的，跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物

年度套利”、或“新老作物年度套利”。跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，

在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结

束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛

市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有几个主要的因素：近期月份合约波动一般要比远

期活跃。空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。库存是隔月价差的

决定因素。合理价差是价差理性回归的重要因素

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