老师,股票量化策略的回测结果和实际交易差异大,该怎么办?
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股票量化策略回测结果和实际交易差异大是常见问题,主要原因可能有回测环境和实际市场的差异、交易成本未充分考虑、市场的实时变化等。你可以重新评估回测模型,加入更贴近实际的参数,如滑点、交易手续费等;同时,在实盘交易中逐步优化策略,小资金先测试,根据反馈调整策略参数。也可以多关注市场动态,及时调整策略以适应市场变化。
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你好,股票量化交易策略的回测结果跟实际交易结果肯定是不一样的因为回测的话是历史的数据。 全文>
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