如何通过期权对冲股票持仓的尾部风险?
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有效方法:

买入虚值Put:

选择Delta=0.2-0.3的Put

到期日3-6个月

成本约为持仓价值的2-5%

Put价差:

买入低行权价Put+卖出高行权价Put

降低对冲成本

方差互换:

专业机构通过波动率衍生品对冲

擅长技术和趋势交易,在波动中把握机会,以策略实现高收益。
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