日历价差策略是利用不同到期日的期权时间价值衰减速度不同来获利。一般是买入远期到期的期权,同时卖出近期到期的期权。随着时间推移,近期期权的时间价值衰减速度更快,而远期期权的时间价值衰减相对较慢,当标的资产价格波动较小时,可通过时间价值的差异来获利。
程老师 21:39
雾里看花花在哪 21:39
刘老师 21:39
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备兑开仓策略的操作方法和收益来源是什么?
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常见的量化交易策略有哪些类型?例如趋势跟踪、均值回归、套利等,它们的基本原理是什么?
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