要建立一个包含行业轮动和市值风格的投资组合以分散风险，可以遵循以下步骤：

行业轮动配置：

根据经济周期和市场动态，选择在不同阶段表现较好的行业。例如，在经济扩张期，可以配置金融、科技等行业；在经济收缩期，则可以配置消费、医药等防御性行业。持续关注宏观经济数据和行业发展趋势，定期调整行业配置，以适应市场变化。

市值风格平衡：

将资金按比例分配到大、中、小市值股票上。大市值股票通常具备稳健的表现和较低的波动性；中市值股票在成长性和稳定性之间取得平衡；小市值股票尽管波动较大，但可能带来更高的收益。根据投资目标和风险偏好，确定合理的市值分配比例。

多元化投资组合：

结合行业轮动策略和市值风格策略，构建一个多元化的投资组合。确保投资组合中涵盖多个行业和不同市值的股票，以分散风险。

持续跟踪和调整：

定期评估和跟踪投资组合的表现，关注市场变化、经济数据和行业发展。根据市场状况和投资策略的变化，适时调整行业配置和市值分配，以保持投资组合的优化状态。

通过以上方法，您可以建立一个包含行业轮动和市值风格的多元化投资组合，从而有效分散投资风险，提高投资回报的稳定性。