若您购买了违规退市的旭东光电（假设此处旭东光电为问题中的设定，实际应为类似情况的股票，如东旭光电）股票并遭受损失，可以采取以下步骤进行索赔：

1. 保存关键证据

首先，确保保存好以下关键证据：

交易记录：包括买卖股票的时间、数量、价格等详细信息。账户证明：您的证券账户信息，显示您持有该股票的情况。身份证明：包括身份证、护照等能够证明您身份的文件。

2. 确认违规行为

了解并确认公司退市的具体原因。如果退市是由于公司存在重大违规行为，如财务造假、内幕交易、信息披露违规等，您有权依据相关法律法规提出索赔。

3. 提起民事诉讼

根据法律规定，您可以向法院提起民事诉讼，要求公司赔偿因其违规行为导致的损失。具体可以索赔的内容包括：

投资差额损失：购买该股票的成本与退市后股票价值之间的差额。佣金和印花税：在交易过程中支付的相关费用。

4. 选择诉讼方式

您可以选择以下两种诉讼方式：

集体诉讼：与其他受害投资者一起提起集体诉讼。集体诉讼的优势在于成本较低，但赔偿金额需要在所有参与者之间分配。独立诉讼：单独提起诉讼，能够自主决定诉讼策略和赔偿金额，但可能会产生较高的诉讼费用。

5. 寻求专业帮助

考虑聘请专业的证券律师事务所或律师，以获取法律建议和指导。他们可以帮助您准备诉讼材料、进行证据收集、撰写法律文书，并在法庭上代表您进行辩护。

6. 关注相关公告和信息

关注证券市场监管机构（如中国证监会、证券交易所）发布的公告和信息，了解退市公司的最新进展和相关法律规定。这些信息可能对您的索赔有重要帮助。