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遗传算法在量化交易策略参数优化中模拟生物进化过程运作。
首先,随机生成一组初始参数组合作为“种群”。
接着,用历史数据对每个参数组合对应的策略进行回测,根据回测结果(如收益率、夏普比率等)计算“适应度”,衡量其优劣。
然后,依据适应度进行“选择”,让适应度高的参数组合有更大机会“繁殖”。通过“交叉”操作,将优良参数组合的部分参数进行交换,产生新组合;“变异”则对部分参数进行随机微调。不断重复选择、交叉、变异过程,直至找到较优的参数组合,优化交易策略。
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