看涨期权比率价差：操作方法：卖出一定数量的低行权价的看涨期权，同时买入较少数量的高行权价的看涨期权。例如，卖出 3 份行权价为 100 元的看涨期权，同时买入 2 份行权价为 110 元的看涨期权。策略原理：当标的资产价格在到期时位于两个行权价之间时，该策略可以获得最大利润，即卖出期权所得的权利金减去买入期权支付的权利金。如果标的资产价格大幅上涨超过高行权价，由于卖出的期权数量多于买入的期权数量，可能会面临较大损失。

看跌期权比率价差：操作方法：卖出一定数量的高行权价的看跌期权，同时买入较少数量的低行权价的看跌期权。例如，卖出 3 份行权价为 90 元的看跌期权，同时买入 2 份行权价为 80 元的看跌期权。策略原理：当标的资产价格在到期时位于两个行权价之间时，可获得最大利润。如果标的资产价格大幅下跌低于低行权价，可能会产生较大损失。

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