融资融券账户的交易风险监控系统是怎样的?
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你好,融资融券账户的交风险监控系统主要包含以下几个方面:

1.异常交易监控

证券公司需要将信用账户异常交易监控纳入公司异常交易管理整体工作中,将投资者的普通账户与信用账户合并进行异常交易监控和管理。

对于私募基金等金融产品、大额授信客户等单户成交规模较大或交易较为频繁的客户,以及市场波动幅度较大时大量或频繁融券卖出的客户,证券公司可以在前端加强投资者教育工作,减少异常交易风险出现的概率。

2.黑名单制度

证券公司可以建立内部信用账户黑名单制度,用以辅助异常交易行为管理工作。公司可以结合自身实际情况对进入黑名单的信用账户进行相应的管控,记入账户档案。

证券公司可以制定黑名单动态管理机制,跟踪客户信用状况变化,及时核实投资者诚信状况、交易历史、履约记录等相关情况。

3.防范绕标套现

证券公司对融资融券“绕标套现”行为风险账户进行监控,可以采取包括但不限于六种方式,如增加大额授信客户担保品提取审批,在客户提取担保资金和证券环节设置“绕标套现”行为检测。

通过日常盯市,结合异常交易管理,挖掘疑似融资融券“绕标套现”客户线索,并定期组织对疑似融资融券“绕标套现”客户排查。

4.风险监测与监控

证券公司对融资融券业务风险进行监测监控,通过指标预警、压力测试和情景分析等方式,重点关注融资融券业务规模、交易情况;标的证券和担保证券集中度;客户负债和合约违约情况;证券公司融资融券业务运行、财务状况和相关监管指标合规情况等。

5.实时监控和风险量化分析

风险监控部门应当对融资融券业务进行实时监控和风险量化分析,对高风险账户比例情况、坏账情况、集中度、账户限额等进行分析评估,提出相应的控制措施。

6.技术系统和集中风险监控系统

证券公司应当建立由总部集中管理的融资融券业务技术系统,对融资融券业务的主要流程实行自动化管理,并建立融资融券业务的集中风险监控系统,系统应当具备业务数据集中管理、融资融券业务总量监控、信用账户分类监控、自动预警等功能。

这些措施的目的是为了规范市场行为,打击炒作风险,保护投资者利益,并确保融资融券业务的稳健运行。通过这些监控系统,证券公司能够更有效地管理和控制融资融券业务中的风险。

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