在QMT平台上,优化量化策略的参数的方法有以下3种:
1、提升回测效率
使用Feather格式数据优化数据读取,QMT支持将行情数据转换为Feather格式(一种高性能二进制存储格式),通过以下步骤实现:
——生成Feather数据:通过迅投行情接口下载历史数据,并转换为Feather文件存储,可显著减少数据加载时间。
——修改策略代码:将策略中的数据读取逻辑替换为直接调用Feather文件,减少耗时。
2、网格搜索与蒙特卡洛模拟
——网格搜索:在参数范围内按固定步长遍历所有组合,适合参数维度较少的情况。例如,优化均线策略的短周期(5-30天)与长周期(20-60天)组合。
——蒙特卡洛模拟:随机抽取参数组合进行回测,适用于高维参数空间。例如,对择时策略的N1(周期)、N2(阈值)、止盈止损系数等参数进行随机抽样,筛选最优组合。
3、动态参数调整与风险管理
——引入止盈止损机制:在参数优化中整合风险管理,例如基于ATR(平均真实波幅)动态调整止盈止损点,避免过拟合。例如,设置止盈为2倍ATR,止损为0.9倍ATR。
——仓位管理优化:根据波动率动态调整仓位,如《海龟交易法则》中建议的“1%风险暴露”原则,结合ATR计算持仓数量。
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