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您好,构建自己的量化策略模型听起来挺酷的,就像是给自己的投资装上了自动驾驶系统。首先,你需要确定一个交易理念,比如是追涨杀跌还是逢低买入。接着,就得把这个理念转化成代码了。通常我们会用Python,因为它上手快,又有好多好用的库。
比如,你可以试试基于移动平均线交叉的策略,就是当短期均线超过长期均线时买进,反之下穿时卖出。这种策略简单明了,容易上手。你可以用Pandas来处理历史数据,然后用NumPy计算均线,最后用Backtrader或Zipline来回测策略的效果。
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