在期货量化领域,常见的策略有:三重滤网策略,综合不同时间周期的趋势进行过滤交易。KDJ 策略,依据随机指标的信号操作。商品期货套利配对策略,选择相关性高且价格走势偏离的品种进行配对交易。风险预算策略,按照预定的风险水平分配资金。量化事件驱动策略,针对特定的经济事件或政策调整进行交易。另外,还有基于期货合约流动性的策略,优先选择流动性好的合约。
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