股票风险率的计算方法有多种,以下为您介绍几种常见的计算方式:
1. 标准差法
- 首先计算一段时间内股票收益率的平均值。
- 然后计算每个收益率与平均值的差值,并将差值平方。
- 对这些平方差求平均值,得到方差。
- 最后对方差开平方,得到标准差。标准差越大,风险越高。
2. 贝塔系数(β)
- 通过线性回归分析,将股票收益率与市场收益率进行比较。
- 贝塔系数大于 1 表示股票的波动大于市场平均水平,风险较高;小于 1 则表示波动小于市场平均水平,风险较低。
3. 下行风险
- 计算在特定时间段内,股票收益率低于某个预定目标收益率(如无风险利率)的幅度和概率。
4. 最大回撤
- 计算从股票的历史最高价格到后续的最低价格之间的跌幅。
例如,一只股票在过去一年的收益率分别为 10%、-5%、8%、-3%、12%,其平均收益率为 5%。每个收益率与 5%的差值平方后分别为 25%、100%、9%、64%、49%,平均值为 52.8%,标准差约为 7.27%。
需要注意的是,不同的计算方法适用于不同的情况和分析目的,投资者应根据自身需求选择合适的方法来评估股票风险。
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股票风险率怎么计算的,懂得人给指点下,要知道哪些细节