期货策略中的系统性风险如何影响夏普比率?
期货江经理 在线
帮助2.5万 好评3043 从业3年
+微信
叩富问财官方评定为【优质回答】
感谢您关注该问题,该问题有1位专业答主做了解答。
下面是期货江经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。

您好  在期货策略中,系统风险会对夏普比率产生多方面影响:

当系统风险较高时:

1、收益波动增大:可能导致期货策略的收益出现较大波动,进而使夏普比率降低。因为夏普比率是衡量单位风险下的超额收益,收益波动大意味着风险增加,而超额收益可能并不足以弥补风险的增加,从而拉低比率。

2、风险补偿不足:可能使策略在承担较高系统风险后,无法获得足够高的超额收益来维持较高的夏普比率。

3、稳定性下降:策略表现的稳定性变差,在不同时期的表现差异较大,这也会对夏普比率产生负面影响。

相反,当系统风险较低时:

1、收益波动相对较小:有利于维持相对稳定的收益,可能提升夏普比率。

2、风险与收益更匹配:能更好地体现策略在控制风险下获取收益的能力,对夏普比率有积极作用。

总之,系统风险与夏普比率密切相关,对其有着重要的影响,在评估和设计期货策略时需要充分考虑系统风险的因素。

以上是我的回答,希望对您有所帮助,如果您还有更多问题想了解,您可以加我微信,继续向我提问。祝您投资愉快。

成都期货开户,四川期货开户,全国期货开户
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
相关问题 查看更多>
期货策略中的不同风险模型对夏普比率有何影响?
您好在期货策略中,不同模型的风险策略可能对夏普比率产生以下影响:1、风险控制:采用有效的风险控制策略,如止损、头寸管理等,可以降低策略的风险水平。较低的风险水平通常会导致较高的夏普比率...
期货江经理 645
什么是系统性风险和⾮系统性风险?
尊敬的投资者您好:很高兴能为你解答疑惑,对于您提出的问题我的回答如下:统性风险是指由于公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险。通常表现为国家、地区性战争或骚乱,全球性...
资深刘经理 2248
系统性风险和非系统性风险的对冲策略有哪些?​
系统性风险对冲:可通过资产配置多元化实现,将资金分散投资于股票、债券、大宗商品、现金等不同资产类别,因各类资产在不同经济周期表现各异,以此降低系统性风险影响。还可利用股指期货、国债期货...
资深杨经理 507
系统性风险与非系统性风险的区别,有了解的吗
系统性风险:由宏观经济、政策、利率、汇率、地缘政治等“整个市场共有”的因素引发,无法通过分散投资消除,只能用对冲(如股指期货、国债期货)或降低仓位来控制。典型例子:2008年金融危机、...
首席常经理 973
什么是系统性风险和非系统性风险?
客户经理小秦回答:非常感谢您的提问,关于系统性风险和非系统性风险的问题,我很愿意为您解答。首先,系统性风险和非系统性风险是我们在金融领域经常提到的两个概念。系统性风险是指整个市场或整个...
资深小秦 1885
系统性风险与非系统性风险的区别,想问一下高手
您好,很高兴为您解答问题!系统性风险与非系统性风险是投资中的核心区分。系统性风险指影响整个市场或经济的宏观因素,如经济周期、政策变动或金融危机,它无法通过多样化投资规避,因为所有资产都...
专业张经理 680
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,153,093用户获得帮助