量化期货交易策略?
任美玲 在线
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问题有点宽泛,无法具体描述

1.如果是问如何编辑具体策略,这个得问懂的编程人员

2.量化策略具体的,这个分单边和套利跟踪,也有做波动率等的。每家的策略逻辑不一,所以你这问题问的太宽泛,不知怎么细说。

举例一个,卷螺差量化套利策略,一般测算出0-200是以往5-8年的正常价差逻辑,那一旦超出区间标的过多,设置不合理价差进场,合理差价的中程就可以离场止盈。

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