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债券价格对收益率的敏感性可以通过久期和凸性两个指标来衡量。
久期是指一种衡量债券价格对利率变化敏感性的指标，具体是指债券的加权平均到期时间，或者是指债券在每个息票支付日被视为“部分”到期的时间。如果所有影响债券变动的利率都发生相同百分比的变化，久期指的就是债券价格对利率这一变化的敏感性。久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标，是债券价格对收益率的一阶导数。
凸性则是描述久期变化的速度或债券价格-收益率曲线的弯曲程度，是债券价格对收益率的二阶导数。凸性越大，当收益率上升时，价格下降幅度越小；当收益率下降时，价格上升幅度越大。凸性是对久期的一种补充，是为了消除久期会随着收益率变化而变化的特性而做的数学变换。
综上所述，债券价格对收益率的敏感性指的是久期和凸性两个指标，两者从不同方面反映了债券价格与市场利率之间的变化关系。
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什么是久期与凸性？它们如何影响可转债与债券的价格波动？
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债券价格与利率为什么成反比，我到底该怎么办?
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请问一下，债券价格跟利率为什么会呈现反比呢？
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我想问下，债券价格的影响因素有哪些呀？
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客户经理华 
回答时间：2024-01-10 10:41 
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