您好，期权的隐含波动率是通过期权市场上的期权价格反推出的标的资产未来波动性的预期水平。它是投资者对标的资产未来价格波动的预期，通过期权市场上的期权价格来反映。

计算期权的隐含波动率主要有两种常用的方法：牛顿迭代法和二分法。

**牛顿迭代法**：先设定一个初始波动率值，建立一种迭代关系，如果由初始波动率值得到的期权价格高于市场价格，则初始波动率减少一定的量，反之增加，如此迭代，直到计算出的期权价格越来越逼近市场真实价格。

**二分法**：设定波动率的初始最小值和最大值，以及居中值，形成两个区间，然后代入BS公式看市场价格位于哪个区间内，之后该区间再折半，如此往复，最终求出的居中波动率值就是隐含波动率。

此外，还有一种叫做Vega加权隐含波动率的方法，每个交易日，使用每份期权合约的Vega作为每支期权的加权权重，然后计算出加权平均值，得到的结果就是隐含波动率。

以上就是计算期权隐含波动率的一些基本方法，希望能帮助到你。 

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