尊敬的投资者，您好！是的，上海的国开证券是可以在建设银行办理第三方存管的。办理第三方存管的主要目的是为了实现银行与证券公司之间的资金划转，从而保证投资者的资金安全。以下是办理国开证券第三方存管的一般流程：

1. 开立银行账户：首先，你需要在建行开立一个银行账户。

2. 网上银行签约：然后，你需要在建行个人网上银行中，依次点击“投资理财—鑫存管—鑫存管签约—新建签约”，进入“新建签约”菜单。

3. 选择证券公司：在“新建签约”菜单中，选择已开户的证券公司，点击“签约”按钮。

4. 输入账户信息：选择开户营业部，输入在证券公司开户的资金账户账号和证券资金密码。

5. 阅读并同意协议：选择银行签约结算账户，勾选“阅读、理解并同意遵守建设银行《证券公司客户交易结算资金第三方存管网上银行签约补充协议》”。

6. 设置密码：点击下一步，设置6位数字的账户管理密码，核对签约信息无误后，点击“确认”即可签约成功。

以上就是上海国开证券在建设银行办理第三方存管的一般流程，但需要注意的是，每个证券公司或者银行的办理流程可能会有所不同，建议在办理第三方存管之前，先联系客服人员，了解具体的办理流程和要求。

希望我的回答能够对您有所帮助，如果您有其他需要，请随时添加微信或者电话告诉我，我会全力为您提供帮助。