1，收集历史价格数据：首先，需要收集期权标的资产的历史价格数据，通常是每日的收盘价格或分钟级别的价格数据。历史价格数据的时间跨度应该根据具体需要进行选择，可以是数月或数年的数据。

2，计算收益率：通过历史价格数据计算每个时间点的对数收益率。对数收益率可以用以下公式计算：Ln(Ri) = ln(Pi / Pi-1)其中，Ln(Ri)表示第i个时间点的对数收益率，Pi表示第i个时间点的价格，Pi-1表示第i-1个时间点的价格。

3，计算波动率：使用收益率数据计算波动率。最常见的方法是计算年化波动率，常用的计算公式是通过对每日收益率的标准差进行 annualization 来得到：波动率 = 标准差 * √(252)其中，标准差是对收益率数据的标准差，252是一年的交易日数量（通常假设每年有252个交易日）。

需要注意的是，期权历史波动率仅仅是过去价格波动的统计数据，未必能够准确预测未来的价格波动。因此，在使用历史波动率进行风险评估和定价时，还需要考虑其他因素和模型，如隐含波动率、市场预期等。此外，不同的计算方法和参数设置可能会得到不同的历史波动率结果，选择合适的计算方法也需要根据具体情况进行灵活调整。

以上对，期权历史波动率的计算公式的解答，希望可以帮助到您，如果您还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线，欢迎您免费咨询！