可转债套利是指投资者通过买入可转债，同时卖出对应的正股，从中获得差价的交易策略。以下是进行可转债套利的步骤：

1. 选择可转债：选取市场上有较好套利空间的可转债，一般选择价格较低且溢价较高的可转债。

2. 计算套利空间：通过计算正股价格和可转债价格之间的差价，确定套利空间。

3. 买入可转债：在合适的时机以合理的价格买入可转债。

4. 卖出对应的正股：根据可转债的换股条件，卖出相应数量的正股。

5. 控制交易成本：在买入和卖出时，控制交易成本，例如手续费和滑点。

6. 等待套利收益：等待可转债价格上涨或者正股价格下跌，从中获得套利收益。

7. 注意风险：可转债套利仍然存在一定风险，如市场波动、资金流动性等因素，投资者需注意控制风险。

至于选择哪个券商进行可转债套利，可以考虑以下因素：

1. 佣金和费用：券商佣金和交易费用可能会影响套利的成本和收益率，选择费用较低的券商会更有利。

2. 技术平台和交易工具：选择提供稳定、高效的交易技术平台和工具的券商，能帮助投资者更好地进行交易和监控。

3. 服务和支持：了解券商对投资者的服务和支持水平，包括客户服务、投资咨询等方面，选择有良好声誉和服务质量较高的券商。

需要注意的是，可转债市场存在一定的风险和不确定性，投资者在进行可转债套利之前应进行充分的市场研究和风险评估，并合理分散投资风险。