请问投资组合的方差公式是什么?
叩富问财官方评定为【优质回答】
感谢您关注该问题,该问题有9位专业答主做了解答。
下面是小李经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎添加专属进一步交流。

您好,投资组合的方差可以使用以下公式来计算:

方差公式:Var(Rp) = Σ(Σ(wi * wi * Var(Ri))) + 2 * Σ(Σ(wi * wj * Cov(Ri, Rj)))

其中:

Var(Rp) 表示投资组合的方差。Σ 表示求和符号。wi 表示投资组合中第 i 个资产的权重。Var(Ri) 表示第 i 个资产的方差。Cov(Ri, Rj) 表示第 i 个资产和第 j 个资产的协方差。

该公式的第一项表示投资组合中每个资产的方差加权求和,反映了每个资产对整个投资组合方差的贡献。第二项表示不同资产之间的协方差加权求和,反映了不同资产之间的相关性对整个投资组合方差的影响。

方差是投资组合风险的度量,衡量了投资组合收益在平均值周围的波动程度。通过计算投资组合的方差,可以评估不同资产权重配置对整个投资组合风险的影响,并帮助投资者做出风险管理和资产配置决策。

方差公式中的权重应该满足条件:Σwi = 1,即所有资产权重之和等于1。这表示投资组合的权重总和为100%。

小李经理 当前我在线
帮助10万+ 好评423 从业6年
“两融4.99%,线上直接开户,费用低廉。“
咨询TA
收藏 追问
举报

还有8位专业答主对该问题做了解答

相关问题 查看更多>
股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式....
想要办理VIP账户需要联系线上客户经理给您申请,可以帮您申请调整比较优惠的佣金,低佣金开户能帮你节约每一笔交易成本无需犹豫,直接联系我,为您快速加急办理!
资深梦梦经理 39547
投资组合是什么?
你好,投资组合是指将不同类型的金融资产(如股票、债券、现金等)以一定的比例组合在一起,构成一个整体的投资策略。这种组合有助于分散投资风险,以实现投资者的财务目标。 一个优质的投资组合应...
两融张经理 2571
投资组合的原理是什么
投资组合的原理是由美国经济学家马科维茨(Markowitz)于1952年首次提出的,也被称为投资组合理论。这一理论包含两个重要内容:均值-方差分析和投资组合有效边界模型。在基本的层面上...
证券刘经理 1596
什么是投资组合?如何构建自己的投资组合?
你好,开户佣金是可以与客户经理协商进行调整的,,联系客户经理,地板价佣金开户轻松达成,国债逆回购一折。
资深李经理 954
投资组合风险计算公式,想问一下高手
您好!投资组合风险计算可不是简单的数学题,它就像给投资组合做一场全面的“风险体检”。常用的公式有标准差法,通过计算组合内各资产收益率的标准差以及它们之间的相关性来衡量风险。但实际操作中...
资深刘经理 329
有哪些投资组合可以参考吗
投资组合的构建应基于个人的投资目标、风险承受能力和市场环境。以下是一些常见的投资组合参考:1.股票投资组合:*投资者可以选择不同行业、不同地区、不同市值的股票进行投资,以分散风险。例如...
冼经理 984
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有36,617,986用户获得帮助