国债期货如何实施展期策略的算法交易?
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具体而言,展期策略的算法交易可以归纳为以下几个问题:1.从哪一天开始展期,持续几天,如何分配每日展期额度?2.在每一个展期日内,如何分配展期额度?3.每一笔下单的下单量如何控制?4.在什么价位进行展期操作?5.下单采用限价单还是市价单?6.如果开平仓不能同时完成如何处理,风控如何操作?7.交易的平均成本如何?
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